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什么是网格交游

网格交游是一种通过一系列订单来建仓而非一次性建仓的交游计谋。频繁围绕面前价钱水平近邻用“止损”或“限价”订单来入场。

网格交游近似于金字塔式交游，在金字塔式交游中，当趋势向正确地点迁徙时以及在趋势向正确地点迁徙时建造位置。

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什么是网格交游偏激运作表情？

对冲网格字波动商场时一种灵验的技巧。蛊卦外汇交游者的原因有两个。领先是不需要“要求”您对商场地点作念出明确的掂量。其次，它在波动趋势不显然的商场（货币商场中常见的情况）中推崇精采。

本文提供了一些网格交游成立的实质示例，并解释了网格在什么要求下责任以及它们的瑕疵。您不错通过以下下载此Excel电子表格来我方尝试，并在不同的交游场景下进行测试。

网格交游系统先容 责任的例子 盼愿的退出时候 网格什么时候达到最大盈亏？ 测试网格计谋 下载演示电子表格 经典对冲网格系统

一个“对冲网格”由多头和空头构成。顾名念念义，这种表率存在一定进度的内在套期保值或损失保护。基本念念路是，任何耗费交游皆不错由得益交游对消。

盼愿情况下，通盘交游系统会在某个时候成为正数。然后，咱们将平掉总共剩余头寸，以实现利润。

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图1：示例网格成立

使用这种网格计谋，盼愿的情况是价钱在网格的一侧往复迁徙。这么作念不错践诺尽可能多的订单，并在尽可能多的一半上传递尽可能多的得益水平。

对冲网格不错解说在莫得明确的趋势的“波动性”商场中运作精采。然则，您仍然不错在趋势商场中得益。一分钟后，我会讲授。

对冲网格是商场中立的计谋。无论商场是上升照旧下降，利润皆是完全一样的。这种交游表情的蛊卦力在于，您无需掂量任何地点趋势。

然则，要是成立正确，您仍然不错在看跌或看涨的反弹中得益。让咱们看一下基本的网格成立。

网格成立-EURUSD示例

假定咱们要在EURUSD上建造一个网格，面前价钱为1.3500。领先，咱们的订单簿应如下所示：

Level Order Entry Level Order Entry Hedge 1 Buy Stop 1.3515 -4 Sell Stop 1.3440 -75 2 Buy Stop 1.3530 -3 Sell Stop 1.3455 -75 3 Buy Stop 1.3545 -2 Sell Stop 1.3470 -75 4 Buy Stop 1.3560 -1 Sell Stop 1.3485 -75 最大网格损失（点） -300

为创建网格，我使用15个点的拆开大小，并在最先的上方和下方使用了4个级别。这里莫得明确的法规。您不错使用枢轴线或任何其他支握/阻力教化器成立水平。

您还不错证实需要松驰增多或减少交游数目，并革新时候拆开并证实我方的喜好得益。然则请记取，增多拆开的大小并添加更多的级别会增多最大的损失。

要是价钱高于初学水平，则触发止损订单，要是价钱低于初学水平，则触发止损订单。因此，咱们老是使用该系统将订单灵通到趋势中。参见图1。

其他网格本领则以相背的表情责任，并证实趋势灵通订单。

如表所示，网格中的交游对互相套期保值。一朝交游对的两边皆开放，他们的损益就酿成了“锁定”于对冲金额。当总共交游皆开放时，对冲的网格达到最大损失，何况盈亏固定在该点。

运行网格

要是价钱直线上升60个点，它将践诺总共买入订单，而不践诺卖出订单。因此，咱们将赢得90点（45 + 30 + 15）的利润。雷同，要是价钱直线下落60个点，那么咱们将践诺总共卖出订单，终末再赢得90个点的利润。

不外，更可能发生的是价钱将险阻波动，导致咱们的一些交易订单在不同的时候践诺。假定价钱跌至1.3500以下，何况咱们的第一个卖单被践诺。

当今，要是咱们出现逆转和看涨反弹，会发生什么？假定价钱高潮到足以达到网格中终末一个买入订单的水平。那是1.3560。因此，咱们的损益表如下所示：

Level Order Entry P/L Level Order Entry P/L 1 Buy Stop 1.3515 45 -4 Sell Stop 1.3440 0 2 Buy Stop 1.3530 30 -3 Sell Stop 1.3455 0 3 Buy Stop 1.3545 15 -2 Sell Stop 1.3470 0 4 Buy Stop 1.3560 0 -1 Sell Stop 1.3485 -75

由于级别4 / -1的交游对的损益表皆处于灵通状况，因此当今已锁定。然则咱们仍然不错从剩余的三个购买订单中得益。

何时“关闭”网格

为浅易起见，我容或在交游总数达到我采取的利润水平后就关闭通盘网格。在上头的网格中，最大损失为300点。因此，咱们不错说350点四肢见解利润，然后离开网格运行。

频繁，关于网格交游，最好将通盘成立视为“单个系统”。而不是试图单独处分每个交游。这种表率不错简化交游处分。

使用这种套期保值成立，盼愿的成果是使价钱达到网格的上半部分或下半部分的水平，但不成同期达到两个水平。要是价钱朝一个地点发展，那么您必须琢磨是否有可能发生回转，从而你的利润“回撤”。

另一种采取是一朝交游对达到一定的利润见解，就将其动态平仓。

这么作念的自制是，您不错通过动态利润处分来实现更高的利润见解。然则，缺点是您将不得不恭候未知的时候才能进行交游。这将占用您的资金和帐户保证金。

实施网格时，较好的作法是，一朝“冲破”了一个关卡，就取消对立级别上的订单。这么不错幸免在固定利润达成时立即开设两个相对交游的无用要老本（点差和掉期费）。

相对的货币对相互对消，将两边保握开放是莫得自制的。

举例，假定在第1级的买入灵通网格，接着价钱回落至1.3440，并在第-4级触发卖单。未平仓的“买入”单应在这时应该关闭，并在践诺前取消卖出订单。

处分风险

关于这种网格成立，咱们的最大损失是-300点。当价钱达到总共水平何况灵通了圆善的交游集时，就会发生这种情况。关联词，网格的潜在利润上升后劲是无尽的。

使用对冲网格，只有总共交游对皆保握在原位，下行风险长久会是受限的。请邃密，要黑白对立的交游对相互寥寂关闭，则可能导致系统未对冲，并可能导致耗费失控。

这即是为什么为了安全起见，在总共交游中成立鄙俚的止损是一个好民风的原因。在失控的商场或流动性较低的货币中，您的交游可能无法完全按照网格级别践诺。这会使风险比您计较的更大。

四肢网格成立的一部分，必不可少的是要了了地了解可能的商场范围，以便正确成立退出级别。

要记取的另一件事是，在成立手数和网格成立时，请确保您的帐户在职何时候皆不会过度敞口，这可能会导致追加保证金。

使用网格的主要优点是平均进场和出场价钱。这种表率长久不会增多风险，而会减少风险。

在网格交游中，当务之急是不要试图使订单量和对任​​何商场的敞口皆非凡可接受的风险名额。

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图2：基于EURUSD的经典对冲网格的仿真。

网格最大利润/耗费

要是灵通了网格中的总共交游，对冲的网格将达到最大损失，何况此时网格系统的盈利/耗费无法革新。在最好情况下，当价钱上升或下降仅通过网格的一侧的总共网格级别时，就会发生最大利润。

因此，当商场要求波动太大时，频繁最好使用网格系统针对趋势开单而不是参预趋势。 当价钱达到总共网格水平时，这种类型的网格会使利润最大化。

测试

使用这种表率时，提议您测试尽可能多的成立。这会让您获取使用网格的盘感。您不错下载咱们的Excel电子表格，并在不同的商场要求下尝试放肆数目的不同决策（请参见下文）。

Excel责任簿使用高度实验的价钱数据模子，因此您不错确保成果尽可能“信得过”。与“回溯测试”比拟，模拟数据的上风在于，您不错生成无尽数目的决策-以及模拟不同级别的波动率和看涨或看跌趋势。

下载继续位于页面底部。

模拟＃1

第一个模拟给一个接近盼愿的测试案例。价钱运行高潮，触发了咱们总共的买单。我在图表上用虚线符号了订单级别。高于1.3500的是买入止损订单，低于的是卖出止损订单。即是说，它们参预了上风趋势。参见图2。

价钱保握在上半部，仅达到这些水平，因此莫得卖出订单。咱们的网格最终赢得了以下利润：

Order Entry Limit O C Net Order Entry Limit O C Net Buy 1.3515 1.3865 Y N 71.1 Sell 1.3485 1.3135 N N 0 Buy 1.3530 1.3880 Y N 56.1 Sell 1.3470 1.3120 N N 0 Buy 1.3545 1.3895 Y N 41.1 Sell 1.3455 1.3105 N N 0 Buy 1.3560 1.3910 Y N 26.1 Sell 1.3440 1.3090 N N 0 P&L Pips 194.6 模拟＃2

此次用最坏的情况。在此过程中，价钱举止十分不默契，并设法达到网格上的总共级别（请参见图3）。最终盈亏为-316点。网格的最大损失为300点，额外16点损失为滑价导致。

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图3：波动商场情况下可能发生损失的示例。

Order Entry Limit O C Net Order Entry Limit O C Net Buy 1.3515 1.3865 Y N 145.5 Sell 1.3485 1.3135 Y N -179.5 Buy 1.3530 1.3880 Y N 130.5 Sell 1.3470 1.3120 Y N -194.5 Buy 1.3545 1.3895 Y N 115.5 Sell 1.3455 1.3105 Y N -209.5 Buy 1.3560 1.3910 Y N 100.5 Sell 1.3440 1.3090 Y N -224.5 P&L -316 Pips 492.2 -808.2

在十分波动的商场中，当总共水平皆可能被击穿时，则接纳反向计谋–“单一”网格是首选。干系更多信息和比较，请参见此处。

关于趋势商场，另一种采取是使用垂直网格来汇总价钱以诈欺趋势。

基本网格演示（Excel）高档网格演示（Excel）欧洲杯体育

对冲网格系统的优缺点优点 在典型商场要求下赢利的系统表率 跟着趋势的增强而增多头寸鸿沟，而不会连气儿冒险 不依赖强势趋势。网格交游不错在无趋势的横盘商场中盈利。外汇中常见的情况。 使用多个进/出水平，意味着您不太可能被价钱高潮、商场杂音或非常大的点差“带走”。 多个点开仓使您不错受益于平均老本。 它不依赖于商场地点的单一“有余情况”。 收缩实现践诺和处分订单过程的自动化。 缺点 为了快速实现利润，交游者常常倾向于过早地达成盈利，但耗费的交游却被淘汰，从而导致大幅耗费。 在不利的商场中，网格可能耐久处于耗费状况。 在快速变化的商场中，滑价可能会导致您的交游订单践诺得离所需的网格水平很远。这会导致您不受对冲保护。 本领问题：为了使网格系统夙昔运行，正确践诺订单，止损和扫尾十分紧要。要是您的某些交游订单失败，则可能导致积聚耗费。因此，网格高度依赖软件和牙东谈主端的古道践诺。 本站仅提供存储就业，总共内容均由用户发布，如发现存害或侵权内容，请点击举报。